Estratégias de negociação de alta freqüência forex que trabalham

Estratégias para negociação algorítmica de Forex Como resultado de uma controvérsia recente, o mercado cambial tem sido submetido a um maior escrutínio. Quatro grandes bancos foram considerados culpados de conspirar para manipular as taxas de câmbio, o que prometeu aos comerciantes receitas substanciais com risco relativamente baixo. Em particular, os maiores bancos do mundo concordaram em manipular o preço do dólar americano e do euro de 2007 até 2017. O mercado cambial é notavelmente desregulamentado, apesar de enfrentar 5 trilhões de reais de transações por dia. Como resultado, os reguladores pediram a adoção do comércio algorítmico. Um sistema que usa modelos matemáticos em uma plataforma eletrônica para executar negócios no mercado financeiro. Devido ao alto volume de transações diárias, o comércio algorítmico forex cria maior transparência, eficiência e elimina o viés humano. Uma série de estratégias diferentes podem ser buscadas por comerciantes ou empresas no mercado cambial. Por exemplo, a cobertura automática refere-se ao uso de algoritmos para proteger o risco do portfólio ou para limpar as posições de forma eficiente. Além de cobertura automática, as estratégias algorítmicas incluem comércio estatístico, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta freqüência, tudo isso pode ser aplicado a transações forex. Auto Hedging No investimento, o hedging é uma maneira simples de proteger seus ativos de perdas significativas, reduzindo o valor que você pode perder se ocorrer algo inesperado. Na negociação algorítmica, o hedging pode ser automatizado para reduzir a exposição de um comerciante ao risco. Essas ordens de hedge geradas automaticamente seguem modelos especificados para gerenciar e monitorar o nível de risco de um portfólio. Dentro do mercado forex, os principais métodos de negociação de hedge são através de contratos à vista e opções de moeda. Contratos pontuais são a compra ou venda de uma moeda estrangeira com entrega imediata. O mercado spot fprex cresceu significativamente desde o início dos anos 2000 devido ao influxo de plataformas algorítmicas. Em particular, a rápida proliferação de informações, refletida nos preços de mercado, permite que surjam oportunidades de arbitragem. As oportunidades de arbitragem ocorrem quando os preços cambiais ficam desalinhados. Arbitragem triangular. Como é conhecido no mercado cambial, é o processo de converter uma moeda de volta em si mesmo através de múltiplas moedas diferentes. Os comerciantes algorítmicos e de alta freqüência só podem identificar essas oportunidades por meio de programas automatizados. Como derivado. As opções de divisas operam de forma semelhante a uma opção em outros tipos de valores mobiliários. As opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Os programas de computador têm opções binárias automatizadas como uma forma alternativa de proteger os negócios em moeda estrangeira. As opções binárias são um tipo de opção em que os desembolsos recebem um dos dois resultados: quer o comércio se ajuste a zero ou a um preço de exercício pré-determinado. Análise estatística No setor financeiro, a análise estatística continua sendo uma ferramenta importante na mensuração dos movimentos de preços de uma segurança ao longo do tempo. No mercado cambial, os indicadores técnicos são usados ​​para identificar padrões que podem ajudar a prever futuros movimentos de preços. O princípio de que a história se repete é fundamental para a análise técnica. Uma vez que os mercados FX operam 24 horas por dia, a quantidade robusta de informações aumenta a significância estatística das previsões. Devido à crescente sofisticação dos programas informáticos, os algoritmos foram gerados de acordo com indicadores técnicos, incluindo divergência de convergência média móvel (MACD) e índice de força relativa (RSI). Programas algorítmicos sugerem momentos particulares em que as moedas devem ser compradas ou vendidas. Execução Algorítmica A negociação algorítmica exige uma estratégia executável que os gestores de fundos podem usar para comprar ou vender grandes quantidades de ativos. Os sistemas de negociação seguem um conjunto de regras pré-especificado e são programados para executar uma ordem sob certos preços, riscos e horizontes de investimento. No mercado cambial, o acesso direto ao mercado permite que os comerciantes do buy-side executem ordens forex diretamente no mercado. O acesso direto ao mercado ocorre através de plataformas eletrônicas, que muitas vezes reduz os custos e os erros comerciais. Normalmente, a negociação no mercado é restrita aos corretores e aos fabricantes de mercado, no entanto, o acesso direto ao mercado oferece às empresas compradoras acesso a infra-estrutura do lado da venda, garantindo aos clientes um maior controle sobre os negócios. Devido à natureza da negociação algorítmica e dos mercados FX, a execução das encomendas é extremamente rápida, permitindo que os comerciantes aproveitem as oportunidades comerciais de curta duração. Negociação de alta freqüência Como o subconjunto mais comum de negociação algorítmica, a negociação de alta freqüência tornou-se cada vez mais popular no mercado cambial. Com base em algoritmos complexos, a negociação de alta freqüência é a execução de um grande número de transações em velocidades muito rápidas. À medida que o mercado financeiro continua a evoluir, velocidades de execução mais rápidas permitem que os comerciantes aproveitem oportunidades lucrativas no mercado cambial, uma série de estratégias de negociação de alta freqüência destinam-se a reconhecer situações lucrativas de arbitragem e liquidez. As ordens fornecidas são executadas rapidamente, os comerciantes podem alavancar arbitragem para bloquear lucros livres de risco. Devido à velocidade da negociação de alta freqüência, a arbitragem também pode ser feita em preços spot e futuros dos mesmos pares de moedas. Os defensores da negociação de alta freqüência no mercado de câmbio destacam seu papel na criação de alto grau de liquidez e transparência em negócios e preços. A liquidez tende a ser contínua e concentrada, pois há uma quantidade limitada de produtos em comparação com as ações. No mercado cambial, as estratégias de liquidez visam detectar desequilíbrios de ordem e diferenças de preços entre um determinado par de moedas. Um desequilíbrio de ordem ocorre quando há um número excessivo de ordens de compra ou venda de um ativo ou moeda específica. Neste caso, os comerciantes de alta freqüência atuam como provedores de liquidez, ganhando o spread ao arbitrar a diferença entre o preço de compra e venda. A linha de fundo Muitos estão pedindo maior regulamentação e transparência no mercado cambial à luz dos recentes escândalos. A crescente adoção de sistemas de negociação algorítmica forex pode efetivamente aumentar a transparência no mercado cambial. Além da transparência, é importante que o mercado forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. As estratégias de negociação algorítmica, como o hedging automático, a análise estatística, a execução algorítmica, o acesso direto ao mercado e a negociação de alta freqüência, podem expor as inconsistências de preços, que representam oportunidades lucrativas para os comerciantes. Estratégias de negociação de alta freqüência As estratégias de negociação de alta freqüência são populares entre as instituições e são Atraindo a atenção dos comerciantes de varejo. Esta forma de negociação está negociando uma quantidade crescente de negócios em moedas, mas o que é que as estratégias de negociação de alta freqüência funcionam e deve ser um método de negociação que você deve considerar? Vamos olhar a definição de comércio de alta freqüência, como esses sistemas de negociação funcionam, seu potencial Para ganhar lucros e como eles podem levá-lo ao sucesso comercial Forex. Negociação de alta freqüência explicada no livro High-Speed ​​Traders, A. I. Bandidos e Ameaça ao Sistema Financeiro Global. Por Scott Patterson, ele apresenta o mundo das negociações de alta freqüência nas notas de cobrança: uma conta de notícias das batalhas subterrâneas dos mercados de ações globais, Dark Pools retrata o aumento dos bots - sistemas artificialmente inteligentes que executam negócios em milissegundos e usam a capa De escuridão para manobrar os humanos que os criaram. (Scott Patterson) O mundo dos sistemas de negociação de alta freqüência fascina os comerciantes e eles têm uma visão de algoritmos complexos que entram no mercado e executam sinais de negociação em um piscar de olhos, trocam grandes volumes e, em seguida, descartam o mercado em segundos em Minutos com grandes lucros, por isso é a realidade da negociação de alta freqüência Comércio de alta freqüência O que os lucros fazem com esses sistemas A verdade é realmente muito diferente do mito que foi criado em torno desse método de negociação. Em primeiro lugar, é realmente o dia de comercialização ou scalping que é feito muito rapidamente e trades são realizadas por um curto período de tempo. A idéia de poder prever os preços do forex em curtos períodos de tempo é algo que obsesiona os comerciantes e eles pensam que a tecnologia de negociação de alta freqüência pode fazê-lo. Os comerciantes estão admirados de sistemas que usam lógica difusa, inteligência artificial, redes neurais e podem executar um sistema de negociação em um milésimo de segundo e pensam, esses sistemas estão entrando e saindo do mercado o dia todo, arrebatando pequenos lucros que aumentam o enorme problema Ao longo do tempo, essa é a visão da maioria dos comerciantes, mas não é a verdade. O problema é a negociação de moedas, em prazos muito curtos está condenado ao fracasso devido ao menor período de tempo negociado quanto mais aleatório a ação de preço. A maioria desses sistemas é gerida por grandes bancos, fundos Hedge ou gestores de fundos discricionários. Eles criam o mito dos sistemas de negociação automatizados, sendo complexos e capazes de vencer o mercado, mas a verdade é que eles não. Todos esses sistemas de algo fazem é ganhar dinheiro, para as pessoas que os comercializam em comissão, e não em lucros na conta de negociação. Vamos levar alguns dos maiores usuários desses sistemas de negociação algorítmica Hedge funds e ver quanto dinheiro eles fazem com eles: chocante mas verdadeiro: se todo o dinheiro que já foi investido em hedge funds tivesse sido em tesouraria, os resultados teriam sido Duas vezes tão bom (Simon Lack the Hedge Fund Mirage) Então, esses complexos, sistemas de troca de algo são muito inteligentes, mas eles não produzem resultados. Realmente, apenas toca na percepção pública da tecnologia batendo o mercado, mas é um mercado humano que é imprevisível e nunca será espancado. Fato é o mesmo número de comerciantes que perdem nos mercados de Forex de hoje, como fizeram há 30 ou 50 anos. Eu também aposto, o mesmo número de comerciantes perderá no futuro. Então, se você usar um sistema de negociação simples, você irá vencer esses sistemas de troca de algo. Se você usa um sistema de negociação simples e se concentra em tendências de longo prazo, ao invés do ruído do mercado de curto prazo, você ganhará dinheiro e superará os sistemas complexos de negociação de alta freqüência para que você possa vencer facilmente a maioria dos cães grandes e os fatos de seu desempenho Prova que você só precisa fazer 10 por ano e você terá espancado os chamados profissionais. Impacto na volatilidade Com o crescimento da troca de moeda na Internet, vimos um enorme aumento nos métodos e comerciantes de negociação algorítmica, usando estratégias de negociação de curto prazo e eles não conseguem lucros, mas o que eles fazem é criar uma grande volatilidade. Hoje, os mercados tendem a ser mais voláteis do que há apenas 30 anos e isso significa que as tendências da moeda não são tão lisas quanto antes. Este aumento na volatilidade significa que qualquer comerciante que quer ganhar dinheiro precisa se concentrar nas tendências e ter seus parâmetros de gerenciamento de dinheiro definidos, de modo que a perda de parada esteja próxima o suficiente para proteger seu patrimônio, mas também fora do ruído do mercado e, na minha opinião, é Um dos principais desafios da negociação de mercados de moeda com fins lucrativos. Não seja absorvido pelo mito, os Sistemas de Negociação de Alta Freqüência são apenas outro nome para um sistema de comércio de couro ou de dia e eles não ganham dinheiro. O público tem uma obsessão pela tecnologia e batendo o mercado, mas nunca o fará. Os mercados de moeda são humanos e a mesma porcentagem de comerciantes, sempre vencerão e o mesmo número perderá. Se você quiser aprender a negociar os mercados Forex, esqueça esses complexos sistemas de negociação automatizados que comercializam curto prazo e se concentram em usar um sistema simples, que é uma tendência de longo prazo por natureza e você vai aproveitar o sucesso comercial Forex, enquanto os comerciantes de alta freqüência perdem.